Expresspool.ru

Финансовый журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Риск менеджмент это

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

• Целенаправленный поиск и организация работы по снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода в условиях неопределенности рынка.

• Конечная цель риск-менеджмента соответствует целевой функции предпринимательства.

• Получение наибольшего дохода при оптимальном для организации уровне риска.

Риск-менеджмент — система оценки риска, управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса. При рыночной экономике производители, продавцы и покупатели действуют в условиях конкуренции самостоятельно. Их финансовое будущее непредсказуемо и мало прогнозируемо. Риском можно управлять, используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению степени риска.

Риск-менеджмент представляет собой систему управления рис­ком и экономическими, точнее, финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления. На степень и величину риска реально воздействовать через финансовый механизм, что осуществляется с помощью приемов стратегии и финансового менеджмента. Этот своеобразный механизм управления риском и есть риск-менеджмент. В основе риск-менеджмента лежат целенаправленный поиск и организация работы по снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода (выигрыша, прибыли) в неопределенной хозяйственной ситуации. Конечная роль риск-менеджмента полностью соответствует целевой функции предпринимательства, которая заключается в получении наибольшей прибыли при оптимальном соотношении прибыли и риска.

Риск-менеджмент включает в себя стратегию и тактику управ­ления. Под стратегией управления понимаются направление и способ использования средств для достижения поставленной цели. Этому способу соответствует определенный набор правил и ограничений для принятия решения. Стратегия позволяет сконцентрировать усилия на вариантах решения, не противоречащих принятой стра­тегии, отбросив все другие варианты. После достижения постав­ленной цели стратегия как направление и средство ее достижения прекращает свое существование. Новые цели ставят задачу разра­ботки новой стратегии. Тактика— это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в конкретных условиях. Задачей тактики уп­равления является выбор оптимального решения и наиболее при­емлемых в данной хозяйственной ситуации методов и приемов управления.

Риск-менеджмент как система управления состоит из двух под­систем: управляемой подсистемы (объекта управления) и управляющей подсистемы (субъекта управления):

Объектом управления в риск-менеджменте являются риск, рис­ковые вложения капитала и экономические отношения между хо­зяйствующими субъектами в процессе реализации риска. К этим экономическим отношениям относятся отношения между страхо­вателем и страховщиком, заемщиком и кредитором, между пред­принимателями (партнерами, конкурентами) и т.п.;

Субъект управления в риск-менеджменте — это специальная группа людей (финансовый менеджер, специалист по страхова­нию, аквизитор, актуарий, андеррайтер и др.), которая посредст­вом различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта уп­равления.

Процесс воздействия субъекта на объект управления, т.е. сам процесс управления, может осуществляться только при условии циркулирования определенной информации между управляющей и управляемой подсистемами. Процесс управления независимо от его конкретного содержания всегда предполагает получение, пе­редачу, переработку и использование информации. В риск-менед­жменте получение надежной и достаточной в данных условиях информации играет главную роль, так как оно позволяет принять конкретное решение по действиям в условиях риска.

Информационное обеспечение функционирования риск-ме­неджмента состоит из разного рода и вида информации: статис­тической, экономической, коммерческой, финансовой и т.п. Эта информация включает осведомленность о вероятности того или иного страхового случая, страхового события, наличии и ве­личине спроса на товары, на капитал, финансовой устойчивости и платежеспособности своих клиентов, партнеров, конкурентов, ценах, курсах и тарифах, в том числе на услуги страховщиков, об условиях страхования, о дивидендах и процентах и т.п.

Базовые функции системы риск-менеджмента:

  • Идентификация рисков (анализ текущей рыночной ситуации, внешней среды, детальное качественное описание рисков);
  • Расчет рисков (математический подход);
  • Разработка мероприятий по минимализации риска;
  • Контроль выполнения мероприятий по минимализации рисков.

· Лимитирование – лимитирование концентрации риска — этот метод используется обычно по тем видам рисков, которые выходят за пределы их допустимого уровня, т.е. по операциям, осуществляемым в зоне критического или катастрофического риска.

  • Диверсификация – расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства.

· Хеджирование (страхование) – открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Его предназначение: использование данного механизма для устранение рисков — устранение неопределенности будущих денежных потоков, что позволяет иметь твердое значение величины будущих поступлений в результате операционной деятельности (если расчеты привязаны к курсу валюты, например, фиксируем курс).

Позволяет снизить степень неопределенности и принятие решений при наличии более полной и точной модели происходящих процессов, будет более взвешенным и грамотным, а значит менее рискованным.

Построение эффективной системы управления риском компании возможно только с применением всех вышеуказанных инструментов в совокупности.

Наиболее эффективным и наглядным способом разработки процедур управления рисками служит моделирование в рамках реинженирингового подхода, т. е. современной технологии современных бизнес-процессов.

Реинжениринг– совокупность методов, позволяющих с помощью информационных технологий производить моделирование структур и процессов компании.

Бизнес-процесс – упорядоченная во времени и пространстве совокупность работ, направленных на получение определенного результата с указанием начала и конца и точным определением входов и выходов.

Читать еще:  Риск аудита это

Бизнес-модель представляет собой совокупность организационно- функциональных моделей

Риск-менеджмент

Риск-менеджмент

Риск-менеджмент (управление рисками; англ. Risk management ) — процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией.

Современная экономическая наука представляет риск как вероятное событие, в результате наступления которого могут произойти положительные, нейтральные или отрицательные последствия. Если риск предполагает наличие как положительных, так и отрицательных результатов, он относится к спекулятивным рискам. Если же вследствие реализации риска могут наступить либо отрицательные результаты, либо их может не быть вовсе, такой риск именуется чистым.

Цель риск-менеджмента в сфере экономики — повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов с помощью защиты от реализации чистых рисков.

Содержание

История теории риск-менеджмента

Теория риск-менеджмента основывается на трех базовых понятиях: полезности, регрессии и диверсификации.

В 1738 году швейцарский математик Даниил Бернулли дополнил теорию вероятностей методом полезности или привлекательности того или иного исхода событий. Идея Бернулли состояла в том, что в процессе принятия решения люди уделяют больше внимания размеру последствий разных исходов, нежели их вероятности.

В конце XIX века английский исследователь Ф. Гальтон предложил считать регрессию или возврат к среднему значению универсальной статистической закономерностью. Суть регрессии трактовалась им как возврат явлений к норме с течением времени. Впоследствии было доказано, что правило регрессии действует в самых разнообразных ситуациях, начиная с азартных игр и расчета вероятности возникновения несчастных случаев, и заканчивая прогнозированием колебаний экономических циклов.

В 1952 году аспирант Чикагского университета Гарри Марковиц в статье «Диверсификация вложений» («Portfolio Selection») математически обосновал стратегию диверсификации инвестиционного портфеля, в частности, он показал, как путем продуманного распределения вложений минимизировать отклонения доходности от ожидаемого показателя. В 1990 году Г. Марковицу присуждена Нобелевская премия за разработку теории и практики оптимизации портфеля фондовых активов.

Этапы риск-менеджмента

В риск-менеджменте принято выделять несколько ключевых этапов:

  1. выявить риск и оценить вероятность его реализации и масштаба последствий;
  2. разработать риск-стратегию с целью снижения вероятности реализации риска и минимизации возможных негативных последствий;
  3. выбрать методы и инструменты управления выявленным риском;
  4. непосредственное управление риском;
  5. оценить достигнутые результаты и скорректировать риск-стратегию.

Ключевым этапом риск-менеджмента считается этап выбора методов и инструментов управления риском.

Методы и инструментарий риск-менеджмента

Базовыми методами риск-менеджмента являются отказ от риска, снижение, передача и принятие.

Риск-инструментарий значительно шире. Он включает политические, организационные, правовые, экономические, социальные инструменты, причем риск-менеджмент как система допускает возможность одновременного применения нескольких методов и инструментов риск-управления.

Наиболее часто применяемым инструментом риск-менеджмента является страхование. Страхование предполагает передачу ответственности за возмещение предполагаемого ущерба сторонней организации (страховой компании). Примерами других инструментов могут быть:

  • отказ от чрезмерно рисковой деятельности (метод отказа),
  • профилактика или диверсификация (метод снижения),
  • аутсорсинг затратных рисковых функций (метод передачи),
  • формирование резервов или запасов (метод принятия).

Ссылки

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Риск-менеджмент» в других словарях:

Риск-менеджмент — представляет собой систему оценки риска, управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процесса бизнеса … Словарь терминов антикризисного управления

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ — Набор правил и процедур, нацеленных на отслеживание возможных неблагоприятных событий, с целью принятия решений, предотвращающих негативный эффект от них Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов

риск-менеджмент — 3.16 риск менеджмент (risk management): Процесс принятия решений по управлению, основанный на анализе возможных угроз, их последствий, а также возможностей или вероятности успеха. Примечание Процесс риск менеджмента обычно начинается с… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

РИСК МЕНЕДЖМЕНТ — Целенаправленные действия страховщика и/или сюрвейера (аджастера) по ограничению или минимизации риска в системе экономических отношений. Концептуальный подход к использованию P.м. в страховании включает в себя три основные позиции: выявление… … Экономика и страхование : Энциклопедический словарь

Риск-менеджмент в подразделении — включает в себя анализ состояния рынка и возможностей подразделения, который нацелен на маркетинговые исследования с целью определения наиболее перспективных направлений деятельности данного подразделения, с предварительной оценкой степени риска… … Словарь терминов антикризисного управления

менеджмент риска, риск-менеджмент — 2.2 менеджмент риска, риск менеджмент (risk management): Скоординированные действия по управлению организацией с учетом риска (2.1). [Руководство ИСО 73:2009, определение 2.1] Источник: ГОСТ Р ИСО 31000 2010: Менеджмент риска. Принципы и… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Менеджмент — (Management) Менеджмент это совокупность методов управления предприятием Теория, цели и задачи менеджмента, менеджер и его роль в развитии предприятия Содержание >>>>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора

менеджмент — 3.2. менеджмент: По ГОСТ Р ИСО 9000 (статья 3.2.6). Источник: ГОСТ Р 1.4 2004: Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Риск — У этого термина существуют и другие значения, см. Риск (значения). В данной статье или разделе имеется список источников или внешних ссылок, но ис … Википедия

Менеджмент — Запрос «Менеджер» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Менеджмент (от англ. management управление, руководство, менеджмент, администрация, дирекция, умение владеть) означает разработку (моделирование), создание… … Википедия

Читать еще:  Анализ экономического риска

Что такое риск-менеджмент

Риск-менеджмент (англ. risk management) — процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата, минимизацию возможных потерь проекта, вызванных его реализацией.

Таким нам предлагает определение этого термина Википедия.

Любая предпринимательская деятельность подвержена опасности появления убытков или потерь.

Исключить их полностью невозможно. Но каждый предприниматель, который заботится об успешности своего бизнеса, должен исследовать возможные неблагоприятные факторы, влияющие на получение прибыли и принять соответствующие меры. Риск-менеджмент направлен как раз на такую деятельность.

Это понятие связано со случайными убытками – то есть с теми, которые нельзя рассчитать прямым способом. Те убытки, которые возможно заранее спрогнозировать и выразить количественно, могут анализироваться не как риски, а как предвиденные расходы. Они должны быть учтены в расчете себестоимости товара при производстве и продаже.

Процесс также включает оценку неблагоприятных факторов, а также управление ими. В бизнесе вероятными угрозами можно и нужно управлять.

Для различных видов риска (инвестиционных, страховых, организационных, финансовых, кредитных) применяются разные способы оценивания и управления. Они направлены, на прогнозирование вероятных опасностей, проведение целенаправленных мероприятий по их минимизации. О том, какие они бывают, как их оценивать, мы расскажем в следующих статьях.

Риск-менеджмент своей главной задачей ставит получение максимальной прибыли от предпринимательской деятельности путем снижения степени угроз. Он работает на получение оптимального для бизнесмена соотношения прибыли и расходов.

Стратегия и тактика риск-менеджмента

Тактические действия можно описать как набор конкретных приемов и средств, направленных на получение результатов в имеющихся условиях. Для каждой ситуации подходят определенные управленческие методы. Но главная цель тактического управления угрозами – выбор этих методов и его обоснование.

Стратегические действия охватывают уже более широкий круг деятельности. В него входит направление методов, применяющиеся для достижения поставленной цели, а также специфика их использования. Каждый метод включает конкретные инструкции и правила, ограничения по выполнению действий. Стратегическое управление направлено лишь на одно решение, когда все остальные варианты уже признаны не эффективными в поставленных условиях. После достижения определенной цели, работа соответственно данной стратегии прекращается. Появляется новая цель управления – начинается разработка другой стратегии.

Технология риск-менеджмента

Чтобы принять любое управленческое решение, нужно обладать информацией. На её основе управленец будет рассматривать варианты и алгоритмы действий, выбирать их них лучший.

В экономических условиях информация меняется очень быстро. Та, которая была актуальна еще вчера, сегодня уже может не представлять никакой ценности. Поэтому любой работе с информацией, должна быть свойственна оперативность.

В наиболее общем виде схему анализа опасностей можно представить так:

  • Установление правил и требований к анализу, обозначение ограничений (если они есть).
  • Установление критериев анализа.
  • Анализ, выявление потенциальных угроз.
  • Выявление критических точек, определение степени их возможной опасности.
  • Определение методов, которые будут направлены на коррекцию потенциальной опасности.
  • Установление мероприятий по контролю над рисками.
  • Установление мероприятий по оценке угроз.

Однако, готового шаблона, по которому можно анализировать вероятные опасности в любом варианте условий, не существует. Есть только общие формы и рекомендации к определенным случаям. Каждый управленец выбирает ту схему принятия решений, которая ему удобна, подходит к определенной фирме и заданным условиям.

Объект и субъект управления менеджментом

Это, сам риск. В зависимости от его вида, это бывают капитальные вложения, которые подвержены опасности, различные экономические отношения между субъектами хозяйственной деятельности. К примеру, страховые, кредитные, партнерские отношения сотрудничества. Субъектами риск-менеджмента являются люди, которые посредством управленческих методов воздействуют на объект управления. Обычно эту функцию выполняют менеджеры, финансовые советники, специалисты по страхованию, по работе с ценными бумагами. Эффективное взаимодействие объекта и субъекта управления угрозами возможно только при наличии и кругообороте необходимых сведений между ними.

Организация риск-менеджмента на предприятии

экономические науки

  • Петрова Анна Николаевна , кандидат наук, доцент, доцент
  • Межрегиональный открытый социальный институт, Йошкар-Ола
  • Похожие материалы

    Введение

    Риск-менеджмент – это инструмент управления риском и финансовыми отношениями, которые возникают в процессе управления рисками, а также состоит из стратегии и тактики управленческих действий.

    Управление рисками в предпринимательской сфере является актуальной проблемой в связи с возникновением следующего списка факторов: неполная информация, элементы случайности, непредсказуемость действий партнера или конкурента и т.д. По сути, риск является обратной стороной свободы предпринимательства, при возникновении риска необходимо самостоятельно принять решение в условии неопределенности. [1;2;14;15].

    Важно отметить, что на практике невозможно предугадать без конкретных и определенных знаниях будущие последствия принятого решения.

    Управление рисками — это процесс, который необходимо начинать уже на стадии разработки стратегии компании, причем обязательно с участием ее владельцев (как правило, через Совет директоров), поскольку именно владельцы при разработке стратегии должны определить максимальный уровень суммарного риска, на который будет готова идти компания в процессе своей деятельности. [3, с. 241].

    В данной работе подробнее рассмотрим системы риск-менеджмента и уделим внимание эвристическим методам, которые применяются в момент невозможности использования более надежных математических моделей. [4, с. 24].

    Структура отдела риск-менеджмент

    Влияние рисков отражается практически на всех аспектах работы организации, при этом ухудшает финансовое положение организации, её производственные и сбытовые возможности, также отвечать перед кредитором по своим обязательствам. Из вышесказанных пунктов следует вывод об актуальности и необходимости наличия на предприятии эффективной системы управления риском.

    В условиях производственного предприятия управление риском основывается на положении приемлемого риска, что означает разумное влияние на уровень риска и доведение его до удовлетворительного для предприятия значения.

    Отдел управления риском (ОУР) выделяют в системе управления предприятием отдельного структурного подразделения, и играет важную роль в реализации борьбы с рисками. В работу данного отдела входит разработка организационной структуры, разработка управленческих процедур, а также карта организации труда на рабочем месте.

    Одна из главных обязанностей работы отдела управления риском является разработка специальных программ целевых мероприятий по управлению риском (ПЦМ). Данные программы в управлении риском должны гарантировать высокую устойчивость и защиту от влияния внутренних и внешних рисков деятельности предприятия.

    В соответствии с рекомендациями экономической литературы в состав ОУР должен входить мониторинг среды и функционирования предприятия, анализ рисков, планирование мероприятий, направленных против рисков, управление кризисных ситуаций, задействованных в управлении рисками и также связанных с различными информационными потоками. [9, с. 41], [12, с. 82], [16, с. 231].

    Стоит заметить, что каждая из групп, входящих в состав ОУР, должна состоять из специалистов разных областей: прежде всего – антирискового управляющего, специалиста по маркетингу, специалиста по финансам, по управлению персоналом, планово-экономической работе, по производству.

    Основание подразделения – это “служба координации”, которая осуществляет планирование и организацию всей работы. Она выполняет данный комплекс действий:

    • поддержка взаимосвязи с руководством предприятия и другими подсистемами управления предприятием;
    • определение периодичности проведения работ по контролю риска функционирования предприятия;
    • определение состава работ очередного цикла контроля и управления (выбор типа анализа риска, методик, способов фиксации результатов и т. д.);
    • определение момента начала работ по анализу риска пробного решения;
    • организация взаимодействия исполнительных и информационных групп.

    Преимущественным правом руководства предприятия, администраторов отделов, которые подготавливают предположения, являются определение умеренного, сдержанного уровня риска в определенном периоде времени, а также достигнутого, фактического уровня риска для пробного, экспериментального решения. Служба координации обязана контролировать соблюдение установленных значений нормативного уровня риска.

    Ключевая роль руководства предприятия состоит в том, что она должна утверждать эффективные программы действий по снижению будущих и фактических рисков, принимать решение о проведении их реализации в условиях критических ситуаций, принимать предлагаемые подготовительные решения, включая антирисковые программы, или отвергать их. Следует отметить, что иногда проведение мероприятий по борьбе с риском не приносят прибыли, так как для реализации требуется много затрат, а это в свою очередь противоречит основной деятельности и цели производственных организаций — получение максимальной прибыли. [10;11;18;19].

    Поэтому весьма важно, чтобы окончательные решения по антирисковой деятельности принимались на высшем уровне управления, где специалисты видят всю картину по предприятию целиком.

    Организация риск-менеджмента в компании

    Во многих европейских и крупных российских компаниях действует система риск-менеджмента с созданием самостоятельного независимого подразделения, которое планирует и контролирует процесс управления рисками. Такую систему принято называть «активным риск-менеджментом». Как показывает практика, именно этот подход оказывается в большинстве случаев оптимальным, причем, что немаловажно, и по стоимости реализации.

    В компании среднего размера такое подразделение может состоять и из одного человека — менеджера по рискам, но в этом случае желательно, чтобы он был максимально независим в своих действиях.

    Другая система, называемая «пассивный риск-менеджмент», предполагает привлечение внешних специалистов, которые выполняют необходимую работу по оценке и анализу рисков, подбирают подходящие методы управления ключевыми рисками и распределяют их по подразделениям компании. При этом все необходимые решения проводятся через руководящие органы (Правление или Совет директоров), но отдельного подразделения риск-менеджмента не создается. Недостатки этого подхода очевидны: после ухода консультантов система риск-менеджмента останавливается, причем в разрозненном виде, а сам процесс больше не контролируется специалистами, что необходимо с такой динамичной экономикой на сегодняшний день.

    Но существует и другая проблема. Дело в том, что российские компании в целом крайне редко прибегают к услугам сторонних консультантов при внедрении у себя системы риск-менеджмента. Это связано со следующими причинами:

    • Руководители российских компаний недоверчиво, а порой и негативно относятся к управлению рисками и поэтому не готовы вкладывать в это направление средства;
    • Российские консалтинговые компании почти не представлены на рынке, а услуги зарубежных консультантов чрезвычайно дороги.

    В итоге, для получения эффективных проектов по реализации комплексной системы управления рисками, консультанты должны быть опытными, компетентными, а также владеть определенными технологиями и знаниями.

    Наиболее перспективной и эффективной стратегией для российских консультантов является стратегия, которая предусматривает также услуги по риск-менеджменту в пакете вместе с другими видами консалтинговых услуг. [13, с. 51]. Примеры подобных предложений приводятся в таблице 1.

    Таблица 1. Предложения по организации риск-менеджмента

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector